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2019年5月期貨從業資格考試基礎知識押題卷

來源: 2019-04-17 編輯:

2019年5月期貨從業資格考試基礎知識押題卷

[單選]1、某投資者購買了滬深300股指期貨合約,合約價值為150萬元,則其最低交易保證金為( )萬元。

A、7.5

B、15

C、18

D、30

答案:C

解析:滬深300 股指期貨合約規定,最低交易保證金為合約價值的12%,故本題中最低交易保證金=150×12%=18(萬元)。故C 選項正確。

[單選]2、若滬深300股指期貨于2010年6月3日(周四)已開始交易,則當日中國金融期貨交易所可供交易的滬深300股指期貨合約應該有( )

A、IF1006,IF1007,IF1008,IF1009

B、IF1006,IF1007,IF1009,IF1012

C、IF1006,IF1009,IF1010,IF1012

D、IF1006,IF1009,IF1012,IF1103

答案:B

解析:滬深300 股指期貨合約規定,合約月份為當月、下月及隨后兩個季月。故B 選項正確。

[單選]3、短期國債采用指數報價法,某一面值為10萬美元的3個月短期國債,當日成交價為92。報價指數92是以100減去不帶百分號的( )方式報價的。

A、月利率

B、季度利率

C、半年利率

D、年利率

答案:D

[單選]4、假定年利率為8%,年指數股息率d為1.5%,6月30日是6月指數期貨合約的交割日。4月15日的現貨指數為1450點,則4月15日的指數期貨理論價格是( )點。

A、1459.64

B、1460.64

C、1469.64

D、1470.64

答案:C

[單選]5、買入1手3月份敲定價格為2100元/噸的大豆看漲期權,權利金為10元/噸,同時買入1手3月份敲定價格為2100元/噸的大豆看跌期權,權利金為20元/噸,則該期權投資組合的損益平衡點為( )

A、2070,2130

B、2110,2120

C、2200,1900

D、2200,2300

答案:A

解析:該投資策略為買入跨式套利,低平衡點=2100-30=2070,高平衡點=2100+30=2130。

[單選]6、某生產企業在5月份以15000元/噸賣出4手(1手25噸)9月份交割的銅期貨合約,為了防止價格上漲,于是以500影噸的權利金,買入9月份執行價格為14800元/噸的銅看漲期權合約4手。當9月份期權到期前一天,期貨價格漲到16000元/噸。該企業若執行期權后并以16000元/噸的價格賣出平倉4手9月份的期貨合約,最后再完成4手期貨合約的交割,該企業實際賣出銅的價格是( )元/噸。(忽略傭金成本)

A、15000

B、15500

C、15700

D、16000

答案:C

解析:期權合約的獲利為:(16000-14800)×4 ×25-500 ×4 ×25=70000(元);每噸期權合約的獲利為:70000/100=700(元);企業實際賣出的銅價為:15000+700=15700(元)。沒有算期貨合約的盈虧是因為最后直接交割了,而沒有平倉

[單選]7、某投機者賣出2張9月份到期的日元期貨合約,每張金額為12500000日元,成交價為0.006835美元/日元,半個月后,該投機者將2張合約買入對沖平倉,成交價為0.007030美元/日元。該筆投機的結果是( )

A、盈利4875美元

B、虧損4875美元

C、盈利5560美元

D、虧損5560美元

答案:B

解析:期貨合約上漲(7030-6835)=195個點,該投資者虧損195×12.5×2=4875(美元)。外匯期貨市場上1個點=0.000001,每個點代表12.5美元。

[單選]8、某日,我國銀行公布的外匯牌價為1美元兌8.32元人民幣,這種外匯標價方法為( )

A、直接標價法

B、間接標價法

C、固定標價法

D、浮動標價法

答案:A


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